رمز بسيط، تكوّن من سلسلة روابط مُحاطة بدائرة، وهي رمز شائع للاتصال أو الارتباط التشعبي. تم تحديد خطوط الأيقونة بلون أسود داكن على الخلفية، مع إضافة عناصر عسكرية من الهوية الوطنية السعودية مثل الغترة والشماع والبشت السعودي، لتعكس الطابعة المحلية المميزة لجامعة القصيم.

روابط المواقع الالكترونية الرسمية التعليمية السعودية تنتهي بـ

edu.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .edu.sa

علامة لفتة سوداء اللون من الجلد البسيط، قبضة بدائرة سوداء، يعلوها رسم واضحي لغترة سعودية مع شماع وعقال، تبرز معالم البشت السعودي في. يرمز هذا التصميم إلى مفهوم الأمان وخصوصية البيانات الرقمية يعكس هوية جامعة القصيم.
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
هيئة الحكومة الرقمية
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم: 20260416249
شعار جامعة القصيم
فتح محرك البحث
بحث
بوابة الدخول الموحد MyQU
MyQU

أعضاء هيئة التدريس

المحتوى

يرتدي رجل يرتدي زيًا أبيض تقليديًا مع شماغ سعودي أحمر وأبيض داخل أحد المباني، مسجون في الكاميرا بتعبير حيادي كما لو كان يلتقط صورة لملف أعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم.
صورة عضو هيئة التدريس

عبد الحكيم محمد شريف رابح عكنوش

أستاذ
كلية العلوم،
قسم الرياضيات

البيانات الشخصية

  • 4069
  • A.Aknouche@qu.edu.sa
  • الساعات المكتبية
    Google Scholar
    OneDrive

    المؤهلات العلمية

    • Doctorate in mathematics, option: Stochastic methods, USTHB, Algeria
    • Habilitation in mathematics, USTHB, Algeria
    • Habilitation to supervise research in applied mathematics, University of Lille 3, France

    الاهتمامات البحثية

    • Bayesian and computational statistics
    • Time series analysis
    • Statistical inference for stochastic sequences
    • Ergodic theory for stochastic processes
    • Asymptotic parametric statistics
    • Stochastic stability of periodic Markov chains

    الأبحاث المنشورة

    • On an integer-valued stochastic intensity model for time series of counts (2025-03-05)
    • Noising the GARCH Volatility: A Random Coefficient GARCH Model (2025-07-19)
    • Two-stage weighted least squares estimator of the conditional mean of observation-driven time series models (2023-11-06)
    • COUNT AND DURATION TIME SERIES WITH EQUAL CONDITIONAL STOCHASTIC AND MEAN ORDERS (2021-04-01)
    • PERIODIC AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL DURATION (2021-05-27)
    • Stationarity and ergodicity of Markov switching positive conditional mean models (2021-09-17)
    • Autoregressive conditional proportion: A multiplicative-error model for (0,1)-valued time series (2023-02-22)
    • A multiplicative thinning-based integer-valued GARCH model (2023-03-23)
    • Bayesian analysis of periodic asymmetric power <i>GARCH</i> models (2020-09-01)
    • Forecasting transaction counts with integer-valued GARCH models (2021-09-13)
    • Random multiplication versus random sum: Autoregressive-like models with integer-valued random inputs (2026-01-05)
    • Seasonal ARIMA models with a random period (2025-12-16)
    • Ergodicity conditions for a double mixed Poisson autoregression (2019-04-01)
    • On periodic ergodicity of a general periodic mixed Poisson autoregression (2018-03-01)
    • Negative Binomial Quasi-Likelihood Inference for General Integer-Valued Time Series Models (2018-03-01)
    • Geometric quasi-maximum likelihood estimation for a general class of integer-valued time series models (2017-01-01)
    • Weighted least squares-based inference for stable and unstable threshold power <i>ARCH</i> processes (2015-02-01)
    • Offline and online weighted least squares estimation of nonstationary power <i>ARCH</i> processes (2011-10-01)
    • On an independent and identically distributed mixture bilinear time-series model (2010-03-01)
    • Yule-Walker type estimators in periodic bilinear models: strong consistency and asymptotic normality (2010-03-01)
    • Stationarity and β-mixing of general Markov-switching bilinear processes (2010-02-01)
    • Periodic stationarity of random coefficient periodic autoregressions (2009-04-01)
    • Probabilistic properties of periodic <i>GARCH</i> processes (2009-03-01)
    • On some probabilistic properties of double periodic AR models (2009-02-01)
    • Calculating the autocovariances and the likelihood for periodic V ARMA models (2009-01-01)
    • Quasi-maximum likelihood estimation of periodic GARCH and periodic ARMA-GARCH processes (2009-01-01)
    • On the existence of higher-order moments of periodic <i>GARCH</i> models (2008-12-15)
    • Extension of the Chandrasekhar filter to the case of periodic state-space models (2008-02-01)
    • A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models (2008-01-01)
    • Two-stage RLS algorithm for estimating ARCH models. (2006-10-15)
    • Recursive estimation of GARCH models (2006-10-01)
    • An on-line estimation algorithm for periodic autoregressive models (2006-01-01)
    • Calculation of the fisher information matrix for periodic ARMA models (2005-01-01)
    • Explosive strong periodic autoregression with multiplicity one (2015-06-01)
    • Recursive online EM estimation of mixture autoregressions (2013-02-01)
    • Causality conditions and autocovariance calculations in PVAR models (2007-01-01)

    المواد التدريسية

    • مبادئ نظرية التوزيعات الاحتمالية
    • معالجة وتحليل البيانات
    • طرق احصائية لا معلمية
    • استدلال احصائي باستخدام حزمة SPSS
    • تحليل عشوائي
    • طرق المعاينة الاحصائية

    اقتراحات

    بوابة الدخول الموحد
    إنجاز
    التعلم الإلكتروني
    البريد الإلكتروني
    دليل الخدمات
    خدمات الاستعلام

    ملفات تعريف الارتباط

    هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة لضمان سهولة الاستخدام، وتحسين تجربتك أثناء التصفح، كما يوضح الأحكام والسياسات المتعلقة بخصوصية المستخدم. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط، وما جاء في سياسة الخصوصية

    قبول